Rollmöglichkeit

Mit 40 Optionen Strategien für Stiere, Bären, Rookies, All-Stars und jeder in zwischen Eine Einführung in das Rolling Rolling ist eine der häufigsten Möglichkeiten, um eine Option Position anzupassen. Itrsquos möglich, entweder eine lange oder kurze Option Position zu rollen, aber hier konzentrieren sich auf die kurze Seite. Wenn Sie sich entscheiden, zu rollen, verändert yoursquove Ihre Aussichten auf die zugrunde liegenden Aktien und Angst, dass Ihre kurzen Optionen zugewiesen werden. Ziel ist es, die Aufgabe abzuschaffen oder gar zu vermeiden. Itrsquos eine fortgeschrittene Technik, und itrsquos eine, die Sie gründlich verstehen müssen, bevor Sie ausführen. Wenn Sie eine kurze Position rollen, kauft yoursquore, eine vorhandene Position zu schließen und zu verkaufen, um ein neues zu öffnen. Yoursquore tweaking die Streik Preise auf Ihre Optionen und oder ldquorollingrdquo der Ablauf weiter in der Zeit. Aber rollen ist nie garantiert zu arbeiten. In der Tat könnten Sie am Ende Compoundierung Ihrer Verluste. So Übung Vorsicht und donrsquot bekommen gierig. Um Ihnen zu helfen, das Konzept des Rollens zu begreifen, besprechen Sie den Prozess des Rollens von drei grundlegenden Positionen: ein abgedeckter Anruf. Ein Cash-gesichert gesetzt. Und eine kurze Gesprächsverbreitung. Dies ist nur eine Einführung in die rollende Arbeit, so dass die Beispiele sind etwas vereinfacht. Theresquos ein wenig mehr Optionen lingo in diesem Abschnitt als anderswo auf der Website. Itrsquos sicher zu übernehmen, wenn Sie donrsquot gründlich verstehen, die Terminologie, sollten Sie mehr über Optionen, bevor Sie dieses Manöver zu lernen. VERBINDEN SIE TRADEKING UND ERHALTEN SIE 1.000 IN FREIER TRADE COMMISSION Handelsprovision, die frei ist, wenn Sie ein neues Konto mit 5.000 oder mehr finanzieren. Verwenden Sie den Promocode FREE1000. Profitieren Sie von niedrigen Kosten, hoch bewertet Service und preisgekrönte Plattform. Holen Sie sich noch heute Lernen Sie Trading-Tipps Amp-Strategien von TradeKingrsquos Experten Top Ten Option Fehler Fünf Tipps für erfolgreiche Covered Calls Option Plays für jeden Markt Bedingung Erweiterte Option Plays Top Five Things Aktienoption Trader sollten über Volatilität wissen Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet . Weitere Informationen finden Sie in den Merkmalen und Risiken der Broschüre Standardisierte Optionen, bevor Sie mit den Handelsoptionen beginnen. Optionen Anleger können den Gesamtbetrag ihrer Anlage in relativ kurzer Zeit verlieren. Mehrere Bein Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Die implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der zukünftigen Höhe der Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preispunkt zu erreichen. Die Griechen vertreten den Konsens des Marktes, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen im Zusammenhang mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts reagieren wird. Es gibt keine Garantie, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Die Reaktionszeiten des Systems und die Zugriffszeiten können aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung und anderer Faktoren variieren. TradeKing bietet selbstverwalteten Anlegern Discount-Brokerage-Dienstleistungen an und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionszeichen sind nur zu Bildungs - und Veranschaulichungszwecken gedacht und bedeuten keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers oder zur Beteiligung an einer bestimmten Anlagestrategie. Die Projektionen oder andere Informationen bezüglich der Wahrscheinlichkeit von verschiedenen Investitionsergebnissen sind hypothetischer Natur, werden nicht für Genauigkeit oder Vollständigkeit garantiert, spiegeln nicht die tatsächlichen Investitionsergebnisse wider und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. Bei allen Anlagen handelt es sich um Risiken, Verluste können das investierte Kapital übersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. Ihre Nutzung des TradeKing Trader Network ist auf Ihre Anerkennung aller TradeKing Disclosures und der Trader Network Nutzungsbedingungen ausgerichtet. Alles, was erwähnt wird, ist für pädagogische Zwecke und ist keine Empfehlung oder Rat. Das Options Playbook Radio wird Ihnen von der TradeKing Group, Inc. zur Verfügung gestellt. Kopie 2017 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. TradeKing Group, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial Inc. Securities, die über TradeKing Securities, LLC angeboten werden. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied FINRA und SIPC. Roll Forward Was bedeutet Roll-Forward-Mittel Roll forward bezieht sich auf die Verlängerung des Ablaufs oder der Fälligkeit eines Options-, Futures-Kontrakts oder Forward durch Schließen des ursprünglichen Kontrakts und Eröffnung eines neuen längerfristigen Kontrakts für denselben Basiswert zu diesem Zeitpunkt - der aktuelle Marktpreis. Ein Roll forward ermöglicht dem Händler, die Anlageposition über den ursprünglichen Ablauf des Kontrakts hinaus zu halten, da Options - und Futures-Kontrakte ein endliches Ablaufdatum haben. Er wird in der Regel kurz vor Ablauf des ursprünglichen Vertrages durchgeführt und verlangt, dass der Gewinn oder Verlust aus dem ursprünglichen Vertrag abgewickelt wird. BREAKING DOWN Roll Forward Beide Beine des Roll Forward werden typischerweise gleichzeitig ausgeführt, um Schlupf oder Gewinn-Erosion aufgrund einer Änderung des Preises des Basiswerts zu reduzieren. Das Roll-out-Verfahren variiert für verschiedene Finanzinstrumente. Ein Rollvorgang kann mit dem gleichen Ausübungspreis für den neuen wie der alte durchgeführt werden, oder es kann ein neuer Streik eingestellt werden. Wenn der neue Kontrakt einen höheren Basispreis als der ursprüngliche Kontrakt hat, wird die Strategie ein Roll-up genannt, aber wenn der neue Kontrakt einen niedrigeren Basispreis hat, wird er als Roll-out bezeichnet. Diese Strategien können zum Schutz von Gewinnen oder zur Absicherung von Verlusten eingesetzt werden. ZB betrachten Sie einen Händler, der eine Anrufoption hat, die im Juni mit einem 10 Basispreis auf Widget Company ausläuft, wenn der Vorrat an 12 handelt. Wenn die Aufrufoption dem Ablauf folgt, wenn der Händler bullish auf Widget Company bleibt, kann sie wählen Um ihre Anlageposition zu halten und Gewinne zu schützen, indem sie entweder die Option "June Call" verkaufen oder gleichzeitig eine Call-Option erwerben, die im September mit einem Ausübungspreis von 12 abläuft. Dieses Roll-up zu einem höheren Basispreis wird die Kosten der Position reduzieren Einen Teil der Gewinne aus der ursprünglichen Strategie zu schützen. Devisentermingeschäfte werden in der Regel nach Ablauf des Fälligkeitstermins gerollt. Zum Beispiel, wenn ein Investor hat gekauft Euro gegenüber dem US-Dollar zu 1.0500 für Wert am 30. Juni, der Vertrag würde am 28. Juni durch den Eintritt in einen Swap gerollt werden. Wenn der Kassakurs auf dem Markt 1,1050 ist, würde der Anleger die gleiche Anzahl von Euros zu diesem Kurs verkaufen und am 30. Juni den Gewinn in US-Dollar erhalten, der Euro würde ohne keine Geldbewegung auf Null sinken. Der Anleger würde gleichzeitig einen neuen Terminkontrakt schließen, um den gleichen Betrag von Euro für den neuen Terminwert zu kaufen, der der gleiche 1.1050 Kassakurs plus oder minus der Forward Points zum neuen Valutadatum sein würde. Eine Futures-Position muss entweder vor dem First Notice Day, bei physisch ausgelieferten Kontrakten oder vor dem letzten Handelstag, bei Barausgleichsverträgen, geschlossen werden. Der Vertrag wird in der Regel für Bargeld verkauft, und der Investor kauft gleichzeitig den gleichen Vertrag Betrag für den nächsten vorderen month. Vertical Roll 8211 So rollen Sie eine Option Position I donrsquot Handelsbestände mehr. Itrsquos nicht, dass Irsquove mein Herz gebrochen durch die ldquoone, die away. rdquo Aber, letrsquos Gesicht es, mehr Positionen als nicht werden, um Ihnen Trauer auf eine oder andere Zeit. Und diejenigen, die Ihnen die meisten Trauer wahrscheinlich arenrsquot diejenigen, die im Wert fallen, wenn Sie sie kaufen. (Obwohl thatrsquos ziemlich frustrierend, auch) Nein, diejenigen, die die meisten Chaos auf Ihr Vertrauen, sowie Ihre Rentabilität zu schaffen, sind in der Regel diejenigen, die als Sieger begonnen und nahm dann eine Wendung für das Schlimmste. Stattdessen handele ich Optionen. Ganz einfach, ich mag setzen die geringste Menge an Kapital auf Risiko für die beste potenzielle Belohnung möglich. Aber zusätzlich zu diesem erstaunlichen Nutzen der Verwendung von Optionen, ich donrsquot haben, um eine gewinnende Position aufzugeben, um meine Gewinne zu erfassen, weil therersquos eine Strategie, die hilft mir, in Gewinne zu sperren, senken mein Risiko und behaupten meine Position. Dies ist, wo die wahre Macht der Optionen kommt, um zu spielen. Dies ist, was trennt Optionen aus allen anderen Formen der Investitionen in die Finanzmärkte: die Rolling-Technik. Was bedeutet es, eine Option Rolling ist bekannt als ldquocontinuationrdquo Technik. Mit anderen Worten, wir sind ldquocontinuingrdquo in einer erfolgreichen Position. Wenn es ainrsquot brach, donrsquot fixip es hellip aber tun Sie es an Unser Ziel ist es, mit der Strategie, die wir derzeit sind aber nur neu anordnen die Optionen, die wir verwenden, um so optimal wie möglich bleiben. Die Definition von optimal, wenn auf eine Position angewendet, ist, dass die Position ist kostengünstig, schnell rentabel in dem Sinne, dass es eine Menge Bang für den Dollar, und das Risiko definiert und akzeptabel ist. Um dieses Ziel einer konstanten, konsequenten Optimierung der Position zu erreichen, müssen wir die Walztechnik anwenden. 3 Möglichkeiten, um eine Option Position rollen Es gibt mehrere Arten von ldquorolls, rdquo mit jeder Adressierung eine etwas andere Sorge. Horizontale Rolle: Bewegen einer Option von Monat zu Monat in demselben Streik. Vertikale Rolle: Verschieben einer Option von einem Schlag zu einem anderen im selben Monat. Diagonalrolle: Dies vereint die Eigenschaften und Vorzüge der vertikalen und horizontalen Rollen. In der Aktien-Ersatzstrategie ist normalerweise die vertikale Rolle diejenige, die am häufigsten verwendet und am wichtigsten ist. Wie gesagt, die vertikale Rolle ermöglicht es Ihnen, Gewinne zu sperren und senken das Risiko, unter Beibehaltung der gleichen Position Größe. Durch die Berücksichtigung der Anliegen von Gewinn und Risiko, hat yoursquoll eine viel einfachere und bessere Möglichkeit, den vollen Lauf der Aktie zu verfolgen, ohne die bereits erworbenen Gewinne in der Option zu riskieren. Mit der Roll-Technik wird Ihre Angst vor Verlust gelindert und kontrolliert, so dass Sie viel bequemer nach dem Lager und damit viel mehr Patienten spielen die gesamte Länge der Bewegung. Anwendung der vertikalen Walztechnik Die vertikale Walztechnik ist eigentlich ganz einfach zu bedienen. Ein Investor verkauft seine aktuelle Option Position und kauft die gleiche Menge eines anderen Streiks im selben Monat. Mit anderen Worten, eine vertikale Rolle bezieht sich einfach darauf, Ihren Ausübungspreis nach oben oder unten zu bewegen, während sich die Aktie bewegt. Wenn eine Aktie im Preis steigt, schließen Sie Ihre aktuelle Call-Position und verschieben Sie zu einem höheren Basispreis. Oder, wenn die Aktie sinkt, schließen Sie Ihre aktuelle Position gesetzt und fallen zu einem niedrigeren Ausübungspreis. Letrsquos einen Blick auf ein paar mögliche Trades, wo wir diese leistungsstarke Technik nutzen konnte. Letrsquos sagen, dass unsere Lieblings-Unternehmen, ABC Corp. ist der Handel bei 46. Letrsquos sagen, dass ABC ist ein Bankbestand thatrsquos bestimmt zu fallen. (Ich weiß, nicht eine weite Strecke der Phantasie) Also, vielleicht kaufen wir die ABC Dec 50 Puts, die um rund 5.10 mit einem Delta von 75 handeln. (Delta misst die Änderung in einem optionrsquos Preis mit einer entsprechenden Bewegung in der Aktie. Wenn die Aktie bewegt 1, wird die Option mit einem 75 Delta imitieren 75 von, dass 1 zu bewegen, oder 75 Cent.) Also, anstatt Verkauf der Aktie kurz. Wenn Ihr Broker es sogar erlaubt, hätten Sie die ABC Dec 50 Put gekauft haben. Und, für die Zwecke dieses Beispiels, Letrsquos sagen, dass wir fünf Verträge gekauft. Das Eigentum an diesen fünf Put-Verträgen würde uns das Recht geben, aber nicht die Verpflichtung, 500 Aktien der ABC-Aktie bei 50 an jemand anderen vor oder am Verfalltag im Dezember zu verkaufen. Letrsquos sagen, die Aktie fällt auf 41,77. Unsere Putts, die, die wir lange mdash die fünf ABC Dec 50 Puts mdash sind jeweils jetzt 8,60 mit einem Delta von 89. Wir sind derzeit auf einem 3,50 Gewinn sitzen oder 69 Rückkehr. Vielleicht möchten Sie in Bargeld, während die gettingrsquos gut, rechts Aber was, wenn es noch besser ist Sollten Sie das Geld nehmen und laufen, oder gibt es einen besseren Weg Ein sehr gutes Argument kann nur für den Gewinn jetzt gemacht werden. Allerdings kann ein starkes Argument, dass ABC hat viel mehr Raum zu gehen. Also, Letrsquos tun beide durch Rollen Um zu rollen, muss ich die richtige Option zu rollen zu bestimmen. Denken Sie daran, wir begannen diese Position durch den Kauf einer Option, die ein 75 Delta und einen Preis um 5.10 hatte. Gegenwärtig wird unsere Option auf 8,60 gehandelt, so dass wir die fünf Kontrakte um 8,60 verkaufen und gleichzeitig einen weiteren Dezember-Put kaufen werden, nämlich das ABC Dec 47 Puts, das bei 6,10 mit einem Delta von 76 gehandelt wird ABC Dec 50 Puts und sind jetzt in der ABC Dec 47 Puts, die bei etwa 6 mit einem Delta von 76 handeln. Sie scheinen sehr ähnlich der Position, die Sie mit in der ABC Dec 50 Puts gestartet. Mit dem Einzug in die ABC Dec 47 Puts, gehen wir im Grunde wieder in die gleiche Position, die wir ursprünglich mit begonnen. Allerdings wurde der Handel, den wir gerade gemacht haben, die Rolle, tatsächlich über eine vertikale Ausbreitung ausgeführt. Wir verkauften die fünf ABC Dec 50 Puts und kauften fünf ABC Dec 47 Puts. Wir haben einfach eine Credit-Spread durchgeführt. Wir haben einen Kredit in Höhe von 2,50. Diese Gutschrift, die wir erhielten, ist tatsächlich ein Teil unseres Gewinns, den wir in unserem ABC Dec 50 Puts gebildet haben, als der Vorrat von ungefähr 46 unten zu ungefähr 41.75 sank. Darüber hinaus, anstatt alle unsere 3,50 Gewinn auf dem Markt und auf Risiko haben wir nur 1 unserer Gewinne auf dem Markt in Gefahr. Die anderen 2,50 von unserem Gewinn ist in unserer Tasche (d. H. In unserem Konto in bar) und aus harmrsquos Weg über den Kredit, den wir von unserer Rolle erhalten. Wir haben die Mehrheit unserer Gewinne gesperrt und haben unser Risiko der Exposition gegenüber einer negativen Bewegung der Aktie verringert. Wir können diese Rolling-Technik auch solange fortsetzen, wie die Aktie abgewickelt wird. Das Geheimnis zu wissen, wann zu rollen Sie können sich fragen, wann Sie wissen, um die Roll-Technik ausführen würde. Nun, gibt es eine Faustregel: Besondere Notiz von der Delta in der Option, die Sie mit starten und rollen, sobald die nächste strikersquos Delta entspricht das Delta der ursprünglichen Option. Zum Beispiel, wenn Sie mit einer 75-Delta-Option starten, rollen Sie, sobald der nächste Streik (wenn Kauf von Anrufen in einem steigenden Lager) oder nach unten (im Fall des Kaufs Put in ein fallenlassen) erreicht 75 Delta. Die Menge an Delta, die Sie kaufen möchten, liegt bei Ihnen. Werfen Sie einen Blick auf die Optionskette der betreffenden Aktie und denken Sie an Ihr Risiko-Risiko-Verhältnis. Aber denken Sie daran, dass ein Schlüssel zu konsistenten Renditen ist konsistent in der Art, wie Sie Ihre Positionen verwalten. Und selbst wenn Ihre ldquorolledrdquo Position beginnt, gegen Sie zu gehen, können Sie das Geld nehmen und laufen, oder Sie können Ihre Position neu einstellen. Thatrsquos die wahre Schönheit der Optionen mdash es doesnrsquot Angelegenheit, welche Richtung der Vorrat geht innen, weil Sie Geld auf ihm bilden können, wie es oben läuft, wieder, während es Tropfen, und doch wieder ifwhen es geht zurück Artikel gedruckt von InvestorPlace Media, investorplace201003rolling - an-Option-Position. Copy2017 InvestorPlace Media, LLCRolling einer Position 8211 Wann rollen Sie eine Option Position Rolling eine Position tritt auf, wenn ein Händler bewegt (ldquorollsrdquo) eine Position von einer Option Serie zur anderen. Im Falle eines Spread-Handels. Werden alle Optionen in der Position von einer Optionsreihe zur anderen verschoben. Dies ist eine beliebte Strategie, aber viele Händler rollen aus genau den falschen Gründen. Letrsquos Blick auf ein Beispiel, in dem ein Händler rollt eine Position in einem Versuch, eine verlorene Position zu einem Gewinner zu machen. Beispiel: XYZ handelt in der Nähe von 49 pro Aktie, so dass der Trader fünf XYZ Nov 45 Puts bei 1,50 oder 150 pro Vertrag verkauft. Zeit vergeht und itrsquos Anfang November, und XYZ hat bis 43 abgelehnt, und dieser Handel ist Unterwasser. Nicht einer zu Panik leicht (oder zu sehr mit Risikomanagement betroffen sein), entscheidet dieser Händler jetzt itrsquos Zeit, etwas über diese verlieren Handel zu tun. Rolle: Unser Trader tritt eine Ausbreitung zu kaufen, um fünf XYZ Nov 45 Puts bei 3 zu schließen und verkaufen, um fünf XYZ Jan 40 Puts bei 2 zu öffnen. Die konservativere Rolle zahlt 100, um diesen Handel zu machen (November kostet 300 pro Vertrag minus der 200 Prämie aus dem Verkauf der Januar Putten gebracht). Die Kombination aus dem Cash aus beiden Trades, hat der Trader gesammelt insgesamt 50 Cent für jeden Put. Die Jan 40 Put ist der Handel bei 2 und der Trader ist netto kurz, dass Option bei 50 Cent. Offensichtlich ist dieser Handel Geld zu verlieren, aber die Hoffnung ist, dass die Option ist aus dem Geld und wird so bleiben. Thatrsquos, wie die meisten Leute denken, wenn Rollen einer Position. Theyrsquore immer noch Geld zu verlieren, aber zumindest haben sie eine bessere Chance, wieder zu bekommen, auch auf dem ldquowhole trade. rdquo Die aggressivere Rolle, die extra Geld beim Rollen der Position zu nehmen, kann wählen, acht (oder mehr) XYZ zu verkaufen Jan 40 Setzt statt fünf. Handel: Kaufen Sie fünf XYZ Nov. 45 Puts bei 300 pro Vertrag und verkaufen acht XYZ Jan 40 Puts bei 200 pro Vertrag. Das Geld in bar gesammelt ist 100, weniger Provisionen. Die typische Denkweise für einen Händler, der eine Position rollt, ist: Ich weigere mich, einen Verlust durch Schließen des Handels zu sperren. Ich möchte eine neue Position, die mir die Chance gibt, all das Geld zurück zu bekommen, das ich derzeit verliere. Ich möchte weniger Risiko als ich jetzt habe, aber wenn ich etwas opfern muss, um den Handel zu machen, dann irsquoll opfern Risikomanagement. Ich ziehe es vor, Geld zu sammeln, wenn ich diesen Handel mache. Die Grundlage für diese Denkweise ist: Warum sollte ich einen Verlust nehmen, wenn ich es vermeiden kann Ich kenne den Markt canrsquot gehen in diese Richtung viel länger Sure itrsquos schön, das Risiko zu senken, aber Irsquom Geld zu verlieren und kann nicht mit dem Risiko belästigt werden. Irsquoll zeigen sie. LdquoTheyrdquo wonrsquot geben mir meinen verdienten Profit jetzt, so Irsquoll machen noch mehr später. Diese Einstellung ist zerstörerisch. Auf der Suche nach einem Gewinn um jeden Preis, nimmt der Trader zu viel Risiko, verliert zu viel Geld und besitzt einfach unangemessen Positionen. Es ist nicht notwendig, eine Position zu rollen. Itrsquos OK zu beenden und nehmen Sie einen Verlust. Die richtige Zeit, um eine Position zu rollen Wenn es angebracht ist, zu rollen Wenn zwei Bedingungen erfüllt sind: 1. Die aktuelle Position lohnt sich nicht und Sie beenden möchten. 2. Die Position, zu der Sie rollen, ist etwas, das Sie in Ihrem Portfolio wünschen. Mit anderen Worten, itrsquos ein Handel würden Sie machen, auch wenn es nicht das Ergebnis einer Rolle. Itrsquos wirklich dumm, in einen neuen Handel geben, nur um zu versuchen, einen Verlust zu verhindern. Die Wahrheit ist, nehmen Sie diesen Verlust, wenn Sie den Handel rollen. Die alte Position wurde geschlossen. Der Verlust ist eingesperrt, aber es gibt eine Illusion, dass der Handel ldquostill aliverdquo ist, weil er gerollt wurde. Denken Sie zurück zu dem obigen Beispiel. Die traderrsquos dachte, dass er kurz ist der Januar legt bei 50 Cent, wenn sie bei 2 verkauft wurden. Die traditionelle Rolle denkt, ldquoIrsquom aus den ursprünglichen Optionen, aber die Position ist immer noch für mich arbeiten, obwohl ich nicht in dieser an einem bin Guter Preis. Aber itrsquos den gleichen Handel und ich kann immer noch einen Gewinn. rdquo Oft ist die Walze verzweifelt auf der Suche nach einem Weg, um den Handel zu retten und initiiert eine neue Position, die sowohl zu riskant für die mögliche Belohnung und zu unwahrscheinlich, um Geld zu verdienen. Mit anderen Worten, aus der Pfanne in eine andere Pfanne geben. Rolling a Winning Position Rolling ein profitables Geschäft, auf der anderen Seite, kann eine gute Strategie. Wenn der Anleger lange eine Put-Option hat und der Markt sinkt, kann der Trader es vorziehen, einen Gewinn zu sperren, indem er die nunmehr rentable Option verkauft und einen anderen mit einem niedrigeren Basispreis kauft. Das behauptet eine Position mit Gewinn-Potenzial, aber es schließt auch ein Gewinn, wenn der Markt kehrt. Jede Option Position kann ldquorolled. rdquo Aber diese Strategie wird oft von Händlern, die sich in der unbequemen Situation der Besitz eines verlierenden Handel finden. Donrsquot machen diesen Fehler. Artikel gedruckt von InvestorPlace Media, investorplace201005when-to-roll-an-Option-Position.

Simple Moving Average Varianz

Exploration der exponentiell gewichteten Moving Average Volatilität ist die häufigste Maßnahme für das Risiko, aber es kommt in mehreren Geschmacksrichtungen. In einem früheren Artikel haben wir gezeigt, wie man einfache historische Volatilität berechnet. (Um diesen Artikel zu lesen, finden Sie unter Verwenden von Volatilität, um zukünftiges Risiko zu messen.) Wir verwendeten Googles tatsächlichen Aktienkursdaten, um die tägliche Volatilität basierend auf 30 Tagen der Bestandsdaten zu berechnen. In diesem Artikel werden wir auf einfache Volatilität zu verbessern und diskutieren den exponentiell gewichteten gleitenden Durchschnitt (EWMA). Historische Vs. Implied Volatility Erstens, lassen Sie diese Metrik in ein bisschen Perspektive. Es gibt zwei breite Ansätze: historische und implizite (oder implizite) Volatilität. Der historische Ansatz geht davon aus, dass Vergangenheit ist Prolog Wir messen Geschichte in der Hoffnung, dass es prädiktive ist. Die implizite Volatilität dagegen ignoriert die Geschichte, die sie für die Volatilität der Marktpreise löst. Es hofft, dass der Markt am besten weiß und dass der Marktpreis, auch wenn implizit, eine Konsensschätzung der Volatilität enthält. (Für verwandte Erkenntnisse siehe Die Verwendungen und Grenzen der Volatilität.) Wenn wir uns auf die drei historischen Ansätze (auf der linken Seite) konzentrieren, haben sie zwei Schritte gemeinsam: Berechnen Sie die Reihe der periodischen Renditen Berechnen die periodische Rendite. Das ist typischerweise eine Reihe von täglichen Renditen, bei denen jede Rendite in kontinuierlich zusammengesetzten Ausdrücken ausgedrückt wird. Für jeden Tag nehmen wir das natürliche Protokoll des Verhältnisses der Aktienkurse (d. H. Preis heute geteilt durch den Preis gestern und so weiter). Dies erzeugt eine Reihe von täglichen Renditen, von u i bis u i-m. Je nachdem wie viele Tage (m Tage) wir messen. Das bringt uns zum zweiten Schritt: Hier unterscheiden sich die drei Ansätze. Wir haben gezeigt, dass die einfache Varianz im Rahmen einiger akzeptabler Vereinfachungen der Mittelwert der quadratischen Renditen ist: Beachten Sie, dass diese Summe die periodischen Renditen zusammenfasst und dann diese Summe durch die Anzahl der Tage oder Beobachtungen (m). Also, seine wirklich nur ein Durchschnitt der quadrierten periodischen kehrt zurück. Setzen Sie einen anderen Weg, jede quadratische Rückkehr wird ein gleiches Gewicht gegeben. Also, wenn alpha (a) ein Gewichtungsfaktor (speziell eine 1m) ist, dann eine einfache Varianz sieht etwa so aus: Die EWMA verbessert auf einfache Varianz Die Schwäche dieser Ansatz ist, dass alle Renditen das gleiche Gewicht zu verdienen. Yesterdays (sehr jüngste) Rückkehr hat keinen Einfluss mehr auf die Varianz als die letzten Monate zurück. Dieses Problem wird durch Verwendung des exponentiell gewichteten gleitenden Mittelwerts (EWMA), bei dem neuere Renditen ein größeres Gewicht auf die Varianz aufweisen, festgelegt. Der exponentiell gewichtete gleitende Durchschnitt (EWMA) führt Lambda ein. Die als Glättungsparameter bezeichnet wird. Lambda muss kleiner als 1 sein. Unter dieser Bedingung wird anstelle der gleichen Gewichtungen jede quadratische Rendite durch einen Multiplikator wie folgt gewichtet: Beispielsweise neigt die RiskMetrics TM, eine Finanzrisikomanagementgesellschaft, dazu, eine Lambda von 0,94 oder 94 zu verwenden. In diesem Fall wird die erste ( (1 - 0,94) (94) 0 6. Die nächste quadrierte Rückkehr ist einfach ein Lambda-Vielfaches des vorherigen Gewichts in diesem Fall 6 multipliziert mit 94 5,64. Und das dritte vorherige Tagegewicht ist gleich (1-0,94) (0,94) 2 5,30. Das ist die Bedeutung von exponentiell in EWMA: jedes Gewicht ist ein konstanter Multiplikator (d. h. Lambda, der kleiner als eins sein muß) des vorherigen Gewichtes. Dies stellt eine Varianz sicher, die gewichtet oder zu neueren Daten voreingenommen ist. (Weitere Informationen finden Sie im Excel-Arbeitsblatt für die Googles-Volatilität.) Der Unterschied zwischen einfacher Volatilität und EWMA für Google wird unten angezeigt. Einfache Volatilität wiegt effektiv jede periodische Rendite von 0,196, wie in Spalte O gezeigt (wir hatten zwei Jahre täglich Aktienkursdaten, das sind 509 tägliche Renditen und 1509 0,196). Aber beachten Sie, dass die Spalte P ein Gewicht von 6, dann 5,64, dann 5,3 und so weiter. Das ist der einzige Unterschied zwischen einfacher Varianz und EWMA. Denken Sie daran: Nachdem wir die Summe der ganzen Reihe (in Spalte Q) haben wir die Varianz, die das Quadrat der Standardabweichung ist. Wenn wir Volatilität wollen, müssen wir uns daran erinnern, die Quadratwurzel dieser Varianz zu nehmen. Was ist der Unterschied in der täglichen Volatilität zwischen der Varianz und der EWMA im Googles-Fall? Bedeutend: Die einfache Varianz gab uns eine tägliche Volatilität von 2,4, aber die EWMA gab eine tägliche Volatilität von nur 1,4 (Details siehe Tabelle). Offenbar ließ sich die Googles-Volatilität in jüngster Zeit nieder, daher könnte eine einfache Varianz künstlich hoch sein. Die heutige Varianz ist eine Funktion der Pior Tage Variance Youll bemerken wir benötigt, um eine lange Reihe von exponentiell sinkenden Gewichte zu berechnen. Wir werden die Mathematik hier nicht durchführen, aber eine der besten Eigenschaften der EWMA ist, dass die gesamte Reihe auf eine rekursive Formel reduziert: Rekursiv bedeutet, dass heutige Varianzreferenzen (d. h. eine Funktion der vorherigen Tagesabweichung ist). Sie können diese Formel auch in der Kalkulationstabelle zu finden, und es erzeugt genau das gleiche Ergebnis wie die Langzeitberechnung Es heißt: Die heutige Varianz (unter EWMA) ist gleichbedeutend mit der gestrigen Abweichung (gewichtet mit Lambda) plus der gestrigen Rückkehr (gewogen durch ein Minus-Lambda). Beachten Sie, wie wir sind nur das Hinzufügen von zwei Begriffe zusammen: gestern gewichtet Varianz und gestern gewichtet, quadriert zurück. Dennoch ist Lambda unser Glättungsparameter. Ein höheres Lambda (z. B. wie RiskMetrics 94) deutet auf einen langsameren Abfall in der Reihe hin - in relativer Hinsicht werden wir mehr Datenpunkte in der Reihe haben, und sie fallen langsamer ab. Auf der anderen Seite, wenn wir das Lambda reduzieren, deuten wir auf einen höheren Abfall hin: die Gewichte fallen schneller ab, und als direkte Folge des schnellen Zerfalls werden weniger Datenpunkte verwendet. (In der Kalkulationstabelle ist Lambda ein Eingang, so dass Sie mit seiner Empfindlichkeit experimentieren können). Zusammenfassung Volatilität ist die momentane Standardabweichung einer Aktie und die häufigste Risikomessung. Es ist auch die Quadratwurzel der Varianz. Wir können Varianz historisch oder implizit messen (implizite Volatilität). Bei der historischen Messung ist die einfachste Methode eine einfache Varianz. Aber die Schwäche mit einfacher Varianz ist alle Renditen bekommen das gleiche Gewicht. So stehen wir vor einem klassischen Kompromiss: Wir wollen immer mehr Daten, aber je mehr Daten wir haben, desto mehr wird unsere Berechnung durch weit entfernte (weniger relevante) Daten verdünnt. Der exponentiell gewichtete gleitende Durchschnitt (EWMA) verbessert die einfache Varianz durch Zuordnen von Gewichten zu den periodischen Renditen. Auf diese Weise können wir beide eine große Stichprobengröße, sondern auch mehr Gewicht auf neuere Renditen. (Um ein Filmtutorial zu diesem Thema zu sehen, besuchen Sie die Bionic Turtle.) Portfolio VaR Varianz Kovarianz Ansatz mit der Short Cut Technik PROOF Varianz CoVariance VaR Shortcut Ansatz Portfolio VaR ist eine sehr wichtige Maßnahme zur Bewertung des Marktrisikos im gesamten Portfolio von Ein Unternehmen. Es ist eine Maßnahme, deren Berechnung oft mit Herzbrand verbunden ist, da der Risikomanager die sehr arbeitsintensive Konstruktion der Varianz-Kovarianzmatrix vorsieht. In unseren Kursen zu Value at Risk, Berechnung des Value at Risk amp Portfolio VaR. Schlagen wir eine Abhilfe vor, die dem Benutzer ein gewisses Maß an Komfort bieten sollte - ein kurzer Schnittansatz, der von den Columbia University Business Schools, Professor Mark Broadie, eingeführt wurde. Auf die Matrix unter Verwendung einer gewichteten durchschnittlichen Reihe von Portfolio-Renditen. Jedoch ist es menschliche Natur, ein Doktorrezept in Frage zu stellen, um eine zweite Meinung zu stellen, und weve hatten eine Anzahl von Leuten uns um Beweis, ob unsere Abkürzung leistungsfähigere, praktischere und bequemere Version des berechnenden Portfolios VaR wirklich das VaR des Portfolios gibt Abgeleitet unter Verwendung der traditionellen Varianz-Kovarianzmatrix. Oder die Ergebnisse einfach zufällig, die mathematische Magie per se Der PROOF liegt in der sehr bekannten statistischen Gleichung: Varianz (aXbY) a 2 Varianz (X) b 2 Varianz (Y) 2abKovarianz (X, Y) Die Quadratwurzel der Varianz ist Standardabweichung, die, wie Sie wissen, in Value at Risk Terminologie ist Volatilität, das Gebäude der Simple Moving Average Variance Kovarianz (SMA VCV) Ansatz zur Berechnung der Metrik. Die traditionelle Varianz-Kovarianz-Ansatz-Methodik verwendet die Konstruktion der berüchtigten Varianz-Kovarianzmatrix, die in statistischen Gleichungsbezeichnungen durch die rechte Seite (RHS) der obigen Gleichung bezeichnet wird - ein Konglomerat von quadrierten Gewichten, individuellen Asset-Return-Varianzen und Kovarianzen zwischen Paaren von Variablen. Unser kurzer Ansatz konzentriert sich oft auf die linke Seite (LHS) der Gleichung, d. h. auf die Varianz der gewichteten durchschnittlichen Summe der Variablen. Wenn die gewichtete durchschnittliche Summe der Variablen aXbY Z ist, dann brauchen wir nur noch die Varianz von Z. Bei der Value-at-Risk-Berechnung handelt es sich bei den Variablen um die tägliche Rendite-Reihe für jedes Portfolio im Portfolio um die gewichtete Durchschnittssumme von Variablen, , Ist die gewichtete durchschnittliche Summe der täglichen Return-Serie Z ist daher die Portfolio-Return-Serie. Durch das Berechnen der Varianz von Z, der gewichteten täglichen Rückkehrserie, dem Quadratwurzeln des Ergebnisses und dem Anwenden des entsprechenden Multiplikatorfaktors, der das Konfidenzniveau und die Halteperiode repräsentiert, gelangen wir zu dem einfachen gleitenden Durchschnittsvarianz-Kovarianz-VaR-Ergebnis. Low und siehe den Beweis unserer Short-Cut-Ansatz ist wirklich gleich dem SMA VCV VaR mit der traditionellen Varianz Kovarianz-Methodik. Es ist jedoch anzumerken, dass, wenn Sie die EXCEL-Funktionen von VAR () und COVAR () anwenden, um die Varianzen und Kovarianz zu berechnen, wird es einen kleinen Unterschied in den Ergebnissen der traditionellen und effizienten Methoden geben. Der Fehler liegt bei dem herkömmlichen Ansatz, da es eine Inkonsistenz zwischen den Varianz - und Kovarianzformeln gibt, die den EXCEL-Funktionen zugrunde liegen. Die COVAR () - Formel in EXCEL verwendet eine Stichprobengröße von n im Divisor, während VAR () eine Stichprobengröße von n-1 verwendet. Eine einfache Anpassung kann an COVAR () vor der Verwendung im RHS der obigen Gleichung vorgenommen werden, um diese Diskrepanz zu beseitigen, und zwar: Adjusted COVAR () COVAR () n (n-1). Alternativ könnten wir statt der oben angegebenen RHS folgendes verwenden: a 2 Varianz (X) b 2 Varianz (Y) 2abKorrelation (X, Y) Standardabweichung (X) Standardabweichung (Y) Rückruf statistisch Korrelation (X, Y) Kovarianz X, Y) StandardDeviation (X) StandardDeviation (Y) In EXCEL ist die CORREL () - Funktion wie folgt gegeben: Dies bedeutet implizit eine Übereinstimmung zwischen den Varianz - und Kovarianzformeln, da die Divisoren jedes auslöschen. Die Verwendung von CORREL () anstelle von COVAR () beseitigt die Diskrepanz zwischen den Ergebnissen, die mit dem traditionellen Ansatz für SMA VCV Value-at-Risk und mit dem Short-Cut-Ansatz gewonnenen Ergebnissen erzielt wurden. Verwandte Beiträge: Portfolio VaR Value at Risk ist ein Maß für den Worst-Case-Verlust, der über eine festgelegte Haltedauer für eine gegebene Wahrscheinlichkeit auftreten kann. Es ist eine Maßnahme, die weitgehend verwendet wird, um das Marktrisiko zu bewerten, das einer bestimmten Anlage oder einem Portfolio von Anlagen innewohnt. Portfolio VaR EXCEL Beispiel ist ein detailliertes Kalkulationsblatt, das die Berechnung des VaR für ein Portfolio von sechs Instrumenten, bestehend aus 3 Devisentermingeschäften (EUR, AUD und JPY) und drei Rohstoffen (WTI, Gold und Silver), darstellt. Vor der Berechnung des VaR für das Portfolio wird die Metrik für jedes Instrument im Portfolio mit dem Simple Moving Average Variance Covarianz-Ansatz und dem Historical Simulation Approach berechnet. Es zeigt, wie ein Graph der Trailing Volatilities erstellt wird und die Berechnung einer groben Schätzung der VaR-Zahl unter Verwendung der maximalen Volatilität aus dieser nachlaufenden Volatilitätsreihe. Die historische Simulationsmethode wird auch mit dem EXCEL-Datenanalyse-Tool für Histogramme, angewendet auf die tägliche Return-Serie, für jede der Währungen sowie für das Portfolio dargestellt. Die Ableitung von Portfolio VaR für Varianz-Kovarianz-Ansatz erfolgt unter Verwendung der traditionellen Varianz - und Kovarianzmatrixmethode sowie unter Verwendung eines Short Cut durch Berechnung einer gewichteten durchschnittlichen Return-Serie für das Portfolio. Die Datentabellenfunktionalität von EXCEL wird verwendet, um den 10-Tage-Halte-VaR für unterschiedliche Quoten zu berechnen (wie durch das verwendete Konfidenzniveau angegeben). Weitere Informationen zum Value-at-Risk-Konzept finden Sie in unserem Finanzkurs. Insbesondere: Verwandte Beiträge: Über den Autor Jawwad Farid Jawwad Farid baut und implementiert seit August 1998 Risikomodelle und Backoffice-Systeme. In Zusammenarbeit mit Kunden auf vier Kontinenten hilft er Bankern, Vorständen und Regulierungsbehörden einen marktrelevanten Ansatz für das Risikomanagement . Er ist Autor von Models at Work und Option Greeks Primer, beide veröffentlicht von Palgrave Macmillan. Jawwad ist eine Fellow Society of Actuaries, (FSA, Schaumburg, IL), hält er einen MBA von der Columbia Business School und ist ein Informatik-Absolvent von (NUCES SCHNELL). Er ist Mitglied bei der SP Jain Global School of Management in Dubai und Singapur, wo er Risk Management, Derivative Pricing und Entrepreneurship unterrichtet. Ein Gedanke auf ldquoPortfolio VaRrdquo Kommentare sind geschlossen.

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Stock Kommissionierung

Leitfaden für Stock-Picking-Strategien 1313 Wenn es um persönliche Finanzen und die Akkumulation von Reichtum geht, sind wenige Themen mehr als Aktien reden. Es ist leicht zu verstehen, warum: das Spielen der Börse ist spannend. Aber auf dieser finanziellen Achterbahnfahrt wollen wir alle die Höhen ohne Tiefen erleben. In diesem Tutorial, untersuchen wir einige der beliebtesten Strategien für die Suche nach guten Beständen (oder zumindest vermeiden schlechte). Mit anderen Worten, erforschen Sie die Kunst der Aktienauswahl - die Auswahl der Bestände anhand eines bestimmten Kriterienkatalogs, mit dem Ziel, eine Rendite zu erzielen, die größer ist als der Gesamtmarkt. Vor der Erforschung der weiten Welt der Stock-Picking-Methoden sollten wir uns mit einigen Missverständnissen beschäftigen. Viele Investoren, die neu in der Aktienauswahlszene sind, glauben, dass es eine unfehlbare Strategie gibt, die, einmal gefolgt, den Erfolg garantieren wird. Es gibt keine narrensichere System für die Kommissionierung Aktien Wenn Sie dieses Tutorial auf der Suche nach einem magischen Schlüssel zu entsperren Instant-Reichtum zu lesen, waren tut uns leid, aber wir wissen, der keine solche Taste. Dies bedeutet nicht, Sie können nicht erweitern Ihren Reichtum durch den Aktienmarkt. Es ist einfach besser, der Stock-Kommissionierung als eine Kunst und nicht als eine Wissenschaft zu denken. Es gibt ein paar Gründe dafür: 131. So viele Faktoren beeinflussen die Gesundheit eines Unternehmens, dass es fast unmöglich ist, eine Formel zu erstellen, die den Erfolg voraussagen wird. Es ist eine Sache, Daten zusammenzustellen, mit denen Sie arbeiten können, aber ganz anders zu bestimmen, welche Zahlen relevant sind. 132. Viele Informationen sind immateriell und können nicht gemessen werden. Die quantifizierbaren Aspekte eines Unternehmens wie Gewinne sind leicht zu finden. Aber wie messen Sie die qualitativen Faktoren, wie die Mitarbeiter des Unternehmens, seine Wettbewerbsvorteile, sein Ansehen und so weiter? Diese Kombination aus materiellen und immateriellen Aspekten macht Kommissioniervorräte zu einem höchst subjektiven, sogar intuitiven Prozess. 133. Wegen des menschlichen (oft irrationalen) Elements, das den Kräften innewohnt, die den Aktienmarkt bewegen, machen Aktien nicht immer das, was sie erwarten. Emotionen können sich schnell und unvorhersehbar ändern. Und leider, wenn das Vertrauen in Angst wird, kann die Börse ein gefährlicher Ort sein. 13Die Quintessenz ist, dass es keine Möglichkeit gibt, Aktien auszuwählen. Besser zu jeder Aktienstrategie als nichts anderes als eine Anwendung einer Theorie denken - eine beste Vermutung, wie zu investieren. Und manchmal können zwei scheinbar entgegengesetzte Theorien zugleich erfolgreich sein. Vielleicht genauso wichtig wie die Prüfung der Theorie, ist die Bestimmung, wie gut eine Anlagestrategie passt Ihren persönlichen Ausblick, Zeitrahmen, Risikobereitschaft und die Höhe der Zeit, die Sie investieren und Kommissionierung Aktien zu widmen wollen. An diesem Punkt können Sie sich fragen, warum Aktien-Kommissionierung so wichtig ist. Warum so viel Sorgen machen Warum verbringen Stunden damit Die Antwort ist einfach: Reichtum. Wenn Sie ein guter Stock-Picker werden, können Sie Ihren persönlichen Reichtum exponentiell zu erhöhen. Nehmen Sie Microsoft, zum Beispiel. Hätten Sie investiert in Bill Gates Brainchild bei ihrem Börsengang im Jahr 1986 und einfach gehalten, dass Investitionen, wäre Ihre Rückkehr irgendwo in der Nachbarschaft von 35.000 bis zum Frühjahr 2004 gewesen wäre. Mit anderen Worten, über einen Zeitraum von 18 Jahren würde eine 10.000 Investition würde Haben sich zu einem kühlen 3,5 Millionen (In der Tat, hatten Sie diese Voraussicht in den Bullenmarkt der späten 90er Jahre hatte, könnte Ihre Rückkehr sogar noch größer gewesen sein.) Mit Renditen wie diesem ist es kein Wunder, dass die Anleger weiterhin auf der Suche nach der Nächsten Microsoft. Ohne zu zögern, beginnen wir mit einem der grundlegendsten und entscheidendsten Aspekte der Bestandsaufnahme: Fundamentalanalyse. Deren Theorie alle in diesem Tutorial erforschten Strategien (mit Ausnahme des letzten Abschnitts über die technische Analyse) zugrunde liegt. Zwar gibt es viele Unterschiede zwischen jeder Strategie, sie alle kommen auf die Suche nach dem Wert eines Unternehmens. Halten Sie dies im Auge, wie wir vorwärts bewegen.5 Sites für Hot-Stock-Tipps Lee Jacksons Go-Source-Quelle für die neuesten Aktien-Picks und Marktforschung ist nicht ein teuer Bloomberg-Terminal oder ein Kabel-TV-Show. Stattdessen verwandelt sich der 54-jährige Head Trader eines Familienunternehmens in Houston, Texas, zuerst jeden Morgen zu einer Handvoll weniger bekannter Nachrichten wie 247wallst, Briefing, seekingalpha und dealbreaker. "In unserem Geschäft sind diese Seiten kritisch geworden", sagt er. Während viele kleinere Investoren es nicht realisieren, eine Vielzahl von Websites veröffentlichen nur-freigegeben Aktien Research Reports - ein Umzug, der bis zu dieser Woche war in legalen Limbo. Investmentbanken behaupteten, dass, wenn Standorte ihre Forschung veröffentlicht, es die Banken Kunden wettbewerbsfähige Rand untergraben, aber am Montag ein Bundesgericht Gericht in New York bestätigte eine Seiten Recht zu veröffentlichen. Das, sagen Experten, ebnet den Weg für mehrere Standorte, um das gleiche zu tun, ohne Angst vor Rechtsstreitigkeiten oder Repressalien. "Es war die richtige Entscheidung, sagt Lon Juricic, Präsident von StreetInsider. "Ich habe nur Recht, berichten zu können, was los ist mit einem bestimmten Bestand. Es befreit den Fluss der Informationen in der digitalen Welt. Aber Kritiker warnen das Urteil - und diese Seiten - kann nicht so ein Segen für Investoren sein. Einige mehr skrupellose oder sogar Mainstream-Sites können sensationelle Schlagzeilen, um Leser zu gewinnen und - als Folge - zu unklugen Investitionsentscheidungen von kleineren, weniger versierte Investoren führen, sagt Andy Nyquist, ein aktiver Investor mit Sitz in Minneapolis, Minn Dass die Websites in der Regel zusammenfassen oder verwenden Teile der Berichte, und diese Schnappschüsse sind nicht immer ganz genau, sagt Timothy Sykes, ein Short-Verkäufer und Blogger, deren Website, Investimonials, Bewertungen finanziellen Websites, Blogger und Newsletter. Die Standorte sind vor allem für den Verkehr, sagt Sykes. "Jeder will, dass die meisten Twitter-Follower und größte RSS-Feed-User. quot Eine weitere Gefahr, sagt Sykes, ist, dass seine schwer zu wissen, was qualifiziert viele der Autoren und Blogger, die Bericht oder neu veröffentlichen solche Forschung. »Du weißt nicht, ob ein Schriftsteller oder Blogger ein Multi-Millionen-Dollar-Hedge-Fondsmanager oder ein Mann ist, der in seinem Moms-Keller wohnt«, sagt er. Für die Anleger, die versuchen, die guten von den schlechten zu trennen, empfehlen Experten, weg von den Aufstellungsorten zu steuern, die razy Schlagzeilen verwenden, wie quotthis Vorrat durch den Dachquot geht (ein guter Anhaltspunkt: Vermeiden Sie Ausrufpunkte.) Nyquist, der für minyanville bloggt, sagt er Auf Websites, die Leser in ihre Gemeinschaft zu ziehen, während die Investoren zu respektieren beide Seiten ihrer Investitionsentscheidungen. Jackson sagt auch, er lese Bestände mit einem skeptischen Auge - und nutzt es als nur einen Teil seiner Forschung. Wenn youre eine professionelle und youve getan es für eine lange Zeit, die Sie wissen, dass jeder Kommentar und Stück Daten können auf viele verschiedene Arten interpretiert werden, sagt er. Aber für Investoren auf der Suche nach der Innenseite Schaufel, ist das Gerichtsurteil nichts als eine gute Nachricht. In der überfüllten Bereich der Lager-hocking und Berichterstattung, seine schwer zu finden zuverlässige Quellen. Hier sind fünf, die veröffentlichen oder außer Forschung direkt von den Banken: 247Wallst hat eine einfache Mission: Zusammenfassend nur-freigegeben Investitionsforschung und veröffentlichen sie, bevor der Markt öffnet, sondern stellt sicher, es hat entweder die Erlaubnis, dies zu tun. "Alles, was nach 9:15 steigt, ist nicht schrecklich nützlich, sagt der Redakteur Douglas McIntyre, der fügt hinzu, dass ein Großteil der Forschung direkt an die Seite von Banken und Second-Tier-Investmenthäuser geschickt wird. Die kostenlose Website hat auch ein Personal, das ursprüngliche Analyse und Funktionen schreibt. (Unter ihren regelmäßigen Funktionen nur diese Woche gepostet: quotWall St. Marken, die in 2012.quot verschwinden wird) Einige Benutzer finden das Website-Design zu beschäftigt. Die Website ist auch nicht spezialisiert in der Breaking News, sondern stattdessen holt Nachrichten von MarketWatch, die im Besitz von News Corp. der Besitzer von SmartMoney und Dow Jones amp Co. Inc. Investoren auf der Suche nach Devisenhandel Tipps sollten auch anderswo suchen. Minyanville ruft Forschungsberichte aus einer Vielzahl von Quellen, darunter große Banken und Brokerhäuser, aber verwendet Auszüge als Teil seines Kommentars anstatt zu veröffentlichen vollständige Berichte verbatim. Das Ziel: Um zu vermeiden, Schneiden und Einfügen von Bits von Berichten und stattdessen eine quotthoughtful takequot auf Lagerbewertungen Upgrades oder Downgrades von Analysten, sagt Chefredakteur Kevin Depew. Die Website beschäftigt 17 Vollzeit-Schriftsteller und 80-plus-Mitwirkenden. Die Website versucht nicht, Nachrichten zu brechen, sondern bietet stattdessen Meinungen über Neuigkeiten und Versuche, Vorhersagen über die Aktienperformance zu machen. Ein Fang: Die Website konzentriert tendenziell für wohlhabende, versierte Investoren zu schreiben, und so können Berichte über die Köpfe der kleineren Anfänger Investoren. Während die Mehrheit der Website kostenlos ist, hat es auch eine Reihe von Abonnement-Produkte für aktive Investoren im Preis von 59 bis 99 pro Monat. Howard Lindzon sagt, er gründet Stocktwits im Jahr 2008 Quoten eine Facebook oder Twitter-Community für finanzielle geeks. quot Die Website zieht Twitter-Beiträge von Händlern und Investoren, von denen die meisten Aktien News, Berichte, relevante Videos und Link zu Diagrammen und Transkripte von Analysten fordert. Lindzon, der 2005 eine seiner ehemaligen Webseiten für 415 Millionen verkaufte, sagt, dass Stocktwits mittlerweile über 6 Millionen einzigartige Hits pro Monat und rund 50 regelmäßige Blogger hat. "Der Austausch von Informationen ist einfach nicht aufzuhalten, sagt er. Einige Kritiker sagen, einige dieser Kommentare können nicht eine ganze Menge von Wert oder Einsicht, eine zugelassene Herausforderung einer 140-Zeichen-Post hinzufügen. Aber der Aufstellungsort versucht, das Fußbodenniveau zu halten, mit einem strengen Satz von Quothouseregelnquot für Benutzer, einschließlich anhaltende Mitteilungsmitglieder, unterdrückte nicht, über Pennybestände zu schreiben, die anfälliger für Manipulation sind und nicht mit vulgärer Sprache. Gegründet 1999, verfolgt Streetinsider Analystenanrufe und Nachrichten über einzelne Bestände, entsprechend Präsident Lon Juricic. Der Fokus ist zukunftsorientiert, sagt er: Das Ziel ist es, Analyse-Rating-Änderungen zu entschlüsseln und geben Sie einen Hinweis darauf, was werden die Tage größten Macher auf der Grundlage der Geschichte der Analysten-Picks und die Bestände Performance durch die Websites quotRatings Insiderquot Datenbankabschnitt. Ein Nachteil: Während die Website bietet einige kostenlose Inhalte, kostet die quotpremium servicequot 29 pro Monat (oder 250 pro Jahr). Investoren finden auch nicht viel technische Analyse der Bestände, wie Artikel konzentrieren sich mehr auf fundamentale Analyse der Einnahmen, Dividenden, neue Produkte und andere Forschung. Wall St. Cheat Sheet Mauer St. Cheat Sheet Gründer und Chefredakteur Damien Hoffman sagt, seine zweijährige Website bietet einen quotcheat sheetquot für Investoren auf der Suche nach Forschung über Aktien und andere Investitionen. Hoffman sagte, dass der Aufstellungsort nicht Analytikerforschung ohne Erlaubnis benutzt oder wenn sein nicht bereits im public domain, und daß die Aufstellungsschreiber, die Analytikeranrufe leicht behandeln. "Es macht große Futter für die Medien, aber es ist nicht sehr wertvoll für die Retail-Investor, sagt Hoffman. "Hochverdienende Kunden mit Vermögensverwaltungsgruppen an Top-Investmentbanken sitzen nicht am Computer und warten auf die aktuellsten Massenproduktionsmandanten, die an alle anderen in der Welt ausgegeben werden." Stattdessen sagt er, dass 90 der Websites Inhalte sind Produziert von seinem Personal und ist in erster Linie Kommentar und Investment-Analyse. "Wir liefern nicht den gesamten Ozean von Daten wie Marketwatch, sagt Hoffman. Obwohl die Website kostenlos ist, kostet das Unternehmen 149 für ein jährliches Abonnement für einen Aktienauswahl-Newsletter und 149 für sechsmonatige Abonnements für seine Rohstoffe, Silber - und Gold-Premium-Newsletter. Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Intraday Daten von SIX Financial Information bereitgestellt und unterliegen den Nutzungsbedingungen. Historische und aktuelle Tagesenddaten von SIX Financial Information. Intraday-Daten verzögert pro Umtauschbedarf. SampPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. Alle Angebote sind in lokaler Zeit. Echtzeit letzte Verkaufsdaten von NASDAQ zur Verfügung gestellt. Mehr Informationen über NASDAQ gehandelte Symbole und ihre aktuelle finanzielle Situation. Intraday-Daten verzögert 15 Minuten für Nasdaq, und 20 Minuten für andere Börsen. SampPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. SEHK Intraday-Daten werden von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und sind mindestens 60-Minuten verzögert. Alle Anführungszeichen sind in der lokalen Austauschzeit. Keine Ergebnisse gefunden Neueste News5 Keys to Success in einem Stock Pickers Market Investing doesn039t müssen einschüchtern sein 20. Februar 2011, 12:01 EST Von Jeff Reeves. Exekutivredakteur der InvestorPlace Kommissionieraktien ist einschüchternd, aber weit von unmöglich. Der Aktienmarkt hat wirklich summte in letzter Zeit für Aktien-Picker und Sessel Investoren gleichermaßen. Berücksichtigen Sie, dass der Dow Jones Industrial Durchschnitt um 22 seit dem 1. September steigt, der SampP 500 ist um 27 im gleichen Zeitraum und der tech-heavy Nasdaq ist um 33. Seit dem 1. Januar sind alle drei Indizes bis etwa 6 in etwa 6 Wochen . Aber die beste Nachricht von allen ist, dass dies eine breite Basis, die isnrsquot nur für anspruchsvolle Händler und Hedge-Fonds ist. Dies ist eine echte Rally für echte Leute, für fleißige Amerikaner mit 401k Pläne und Buy-and-Hold Retail-Investoren, die aktiv verwalten ihre eigenen kleinen Portfolios. Picking-Aktien klar isnrsquot so schwierig wie es scheint. Nehmen Sie Dow-Komponenten. McDonaldrsquos (NYSE: MCD), IBM (NYSE: IBM), Caterpillar (NYSE: CAT) und Wal-Mart (NYSE: WMT). Alle sind bis mehr als 30 seit dem 9. Oktober 2007. Thatrsquos einen annualisierten Gewinn weit über 10 für die Gruppe, wenn Sie in Dividenden hinzufügen ndash große Renditen in jedem Markt, und noch beeindruckender in Erwägung Itrsquos auf Kauf bei ldquopeakrdquo Bewertungen als die Aktie basiert Markt seine Pre-Rezession hoch im Herbst 2007. Und wer sagt, kaufen und halten Blue Chips ist eine erloschene Anlagestrategie für die schüchterne oder naiv Sicherlich gibt es einige Hunde des Dow zu. Cisco (NASDAQ: CSCO) ist ab -42 seit dem 9. Oktober 2007, Alcoa (NYSE: AA) ist weg von -52 und Bank von Amerika (NYSE: BAC) ist weg von -68. Und GM und AIG komplett ausgelöscht Anleger, die didnrsquot bail aus während der Todesspirale während der Finanzkrise. Aber thatrsquos mein Punkt ndash itrsquos ein Vorrat pickerrsquos Markt, und gerade das Kaufen der Indizes gibt Ihnen einen Anteil der schlechtesten Blindgänger und die ansteigenden Erfolge. Für eine langfristige Investor Kommissionierung Aktien mit einem IRA oder ein paar tausend Dollar in einem Brokerage-Konto, alles, was Sie mit Ihren Picks zu tun haben, ist Ihr Geld auf weniger Verlierer und mehr Gewinner auf den Markt zu schlagen. Einfacher für mich zu sagen, rechts Nun hoffentlich mit diesen fünf Stock Kommissionierung Tipps Yoursquoll sehen, dass itrsquos nicht ganz so erschreckend wie einige denken, die richtigen Aktien zu wählen, auch in einem schwierigen Markt wie dieser. Stock Picking Tipp 1 ndash Geld verdienen sollte Sinn machen Warren Buffett Witze, dass er isnrsquot schlau genug zu verstehen, wie viele Unternehmen ihr Geld machen. Ob Sie ihm glauben oder nicht, sollten Sie sicherlich Vertrauen in seine Botschaft ndash donrsquot kaufen eine Aktie, wenn es doesnrsquot scheinen wie ein gutes Geschäftsmodell. (Sie können 10 Warren Buffett Zitate hier lesen.) Nehmen Sie everybodyrsquos Darling Tech-Lager, Apple (NASDAQ: AAPL). Wie es dem Unternehmen gelingt Durch die Schaffung innovativer Produkte Verbraucher canrsquot leben ohne. Sofern Sie nicht unter einem Felsen leben, wissen Sie, wie das iPad ein Durchlauferfolg ist, dass das iPhone ein dominantes Smartphone bleibt und dass iPod und iTunes der Standard sind, wenn es um digitale Musik geht. Apple ist bis 115 seit dem 9. Oktober 2007, als die Dow Jones ldquopeakedrdquo vor der Finanzkrise. Itrsquos kein Wunder, dass 71 der AAPL Aktie in der Hand von Investmentfondsmanagern und institutionellen Investoren ndash mit über 16 Millionen Aktien allein im Portfolio von Fidelity Contrafund (MUTF: FCNTX) ist. Owning Apple macht nur Sinn. Stock Picking Tip 2 ndash Ein Bad Rap Doesnrsquot Gleich eine schlechte Investition Einer meiner persönlichen Lieblings-Aktien ist jetzt Bank of America (NYSE: BAC). Warum gut, zum Teil, weil ich die Verbesserung der Metriken, die mich ansprechen ndash mehr Kreditnehmer machen Zahlungen auf Hypotheken und Kreditkarten, vor allem ndash, sondern auch, weil die Stimmung an der Aktie übermäßig negativ ist zu sehen. Ja, ich nehme an, wir könnten eine Überraschung von Zwangsvollstreckungen oder eine schockierende Offenbarung von Wikileaks über korrupte Führungskräfte und gekochte Bücher sehen. Aber kommen Sie auf ndash BofA gerade gepostet einen 1.2 Milliarde Verlust wegen der schlechten Wohnungsbaudarlehen und durch seine eigene Schätzung wird auf dem Haken für 7 Milliarde bis 10 Milliarde sein, zum von von Klagen über verstorbenen Hypotheken aufrechtzuerhalten. Yoursquore erzählt mir therersquos etwas hässlicher als das Lauern auf den booksStock-Picking-Strategien: Value Investing 1313 Value Investing ist eine der bekanntesten Aktien-Kommissionierung Methoden. In den 1930er Jahren, Benjamin Graham und David Dodd, Finanzen Professoren an der Columbia University, legte, was viele für den Rahmen für Value Investing. Das Konzept ist eigentlich ganz einfach: finden Unternehmen, die unterhalb ihrer inhärenten Wert. Der Value-Investor sucht nach Beständen mit starken Fundamentaldaten - inklusive Ergebnis. Dividenden. Buchwert. Und Cash-Flow - die verkaufen zu einem günstigen Preis, da ihre Qualität. Der Value Investor sucht Unternehmen, die vom Markt falsch bewertet (unterbewertet) zu sein scheinen und daher das Potenzial haben, den Aktienkurs zu erhöhen, wenn der Markt seinen Bewertungsfehler korrigiert. Wert, nicht Junk Bevor wir zu weit in die Diskussion von Value Investing zu bekommen, können wir eine Sache gerade. Value Investing bedeutet nicht nur Kauf jeder Aktie, die sinkt und daher scheint billig im Preis. Value Investoren müssen ihre Hausaufgaben machen und darauf vertrauen, dass sie ein Unternehmen auswählen, das aufgrund seiner hohen Qualität preiswert ist. Es ist wichtig, den Unterschied zwischen einer Wertfirma und einem Unternehmen zu unterscheiden, das einfach einen sinkenden Preis hat. Sagen Sie für das vergangene Jahr Company A hat bei etwa 25 pro Aktie gehandelt, aber plötzlich fällt auf 10 pro Aktie. Dies bedeutet nicht automatisch, dass das Unternehmen zu einem Schnäppchen verkauft. Alles, was wir wissen ist, dass das Unternehmen ist weniger teuer, als es im letzten Jahr war. Der Preisverfall könnte ein Ergebnis des Marktes sein, der auf ein grundsätzliches Problem im Unternehmen reagiert. Um ein echtes Schnäppchen zu sein, muss dieses Unternehmen fundamentale gesund genug zu implizieren, dass es mehr wert ist als 10 - Value Investing immer vergleicht aktuellen Aktienkurs zu intrinsischen Wert nicht zu historischen Aktienkursen. Value Investing at Work Einer der größten Investoren aller Zeiten, Warren Buffett. Hat bewiesen, dass Value-Investing funktionieren kann: Seine Value-Strategie nahm den Bestand an Berkshire Hathaway, seiner Holdinggesellschaft. Von 12 Stück im Jahre 1967 auf 70.900 im Jahr 2002. Das Unternehmen schlagen die SampP 500 s Leistung um etwa 13.02 im Durchschnitt jährlich Obwohl Buffett nicht streng kategorisiert sich als Value Investor, viele seiner erfolgreichsten Investitionen wurden auf der Grundlage von Wert gemacht Investitionsgrundsätze. (Siehe Warren Buffett: Wie er es macht.) Kauf eines Unternehmens, nicht eines Lagers Wir sollten betonen, dass der Wert investieren Mentalität sieht eine Aktie als das Fahrzeug, durch das eine Person wird Eigentümer eines Unternehmens - auf einen Wert Investor Gewinne gemacht werden Durch Investitionen in Qualitätsunternehmen, nicht durch Handel. Da es sich bei der Methode um die Bestimmung des Wertes des zugrunde liegenden Vermögenswertes handelt, achten Wertinvestoren nicht auf externe Faktoren, die ein Unternehmen betreffen, wie etwa Marktvolatilität oder tägliche Kursschwankungen. Diese Faktoren sind nicht inhärent für das Unternehmen und daher sind keine Auswirkungen auf den Wert des Unternehmens auf lange Sicht zu sehen. Widersprüche Während die effiziente Markthypothese (EMH) behauptet, dass die Preise immer alle relevanten Informationen widerspiegeln und daher bereits den inneren Wert von Unternehmen zeigen, setzt Value Investing auf eine Prämisse, die dieser Theorie entgegensteht. Value Investors Bank auf dem EMH nur in einigen akademischen Wunderland wahr. Sie suchen nach Zeiten der Ineffizienz, wenn der Markt einen falschen Preis einer Aktie zuweist. Value-Anleger sind auch nicht einverstanden mit dem Grundsatz, dass hohe Beta (auch bekannt als Volatilität oder Standardabweichung) notwendigerweise in eine riskante Investition. Ein Unternehmen mit einem intrinsischen Wert von 20 pro Aktie, aber mit 15 Handelsplätzen, wäre, wie wir wissen, eine attraktive Investition für Value Investoren. Wenn der Aktienkurs auf 10 pro Aktie sank, würde das Unternehmen eine Erhöhung der Beta erleben, was konventionell eine Erhöhung des Risikos bedeutet. Wenn jedoch der Wertinvestor nach wie vor behauptete, dass der intrinsische Wert 20 pro Aktie läge, würde sie diesen sinkenden Preis als ein noch besseres Geschäft sehen. Und je besser das Schnäppchen, desto geringer das Risiko. Eine hohe Beta schreckt nicht Wert Investoren. Solange sie zuversichtlich in ihrer intrinsischen Bewertung sind, kann eine Zunahme der Abwärtsflüchtigkeit eine gute Sache sein. Screening für Value-Aktien Nun, da wir ein solides Verständnis davon haben, was Value-Investing ist und was es nicht ist, können wir in einige der Qualitäten von Value-Aktien. Qualitative Aspekte von Value-Werten: Wo werden Wertbestände gefunden - Überall. Wertbestände können an der NYSE gehandelt werden. Nasdaq AMEX. über den Ladentisch. Auf dem FTSE. Nikkei und so weiter.13 a) In welchen Industrien befinden sich Wertbestände - Wertbestände können in jeder Branche angesiedelt sein. Einschließlich Energie, Finanzen und sogar Technologie (im Gegensatz zum Volksglauben). B) In welchen Industrien sich Wertpapiere am häufigsten befinden - Obwohl Wertpapiere sich überall befinden können, befinden sie sich oft in Industrien, die vor kurzem auf harte Zeiten gefallen sind oder gegenwärtig einer Überreaktion des Marktes gegenüber einer Neuigkeit ausgesetzt sind kurzfristig. Zum Beispiel, die Autoindustrie zyklische Natur erlaubt für Perioden der Unterbewertung von Unternehmen wie Ford oder GM.13 Können Wert Unternehmen diejenigen, die gerade neue Tiefs erreicht haben - Definitiv, obwohl wir müssen betonen, dass die Billigkeit eines Unternehmens relativ ist Auf den intrinsischen Wert. Ein Unternehmen, das gerade ein neues 12-Monats-Tief getroffen hat oder die Hälfte eines 12-Monats-Hochs ist, kann weitere Untersuchungen rechtfertigen. 13 13Hier ist eine Aufschlüsselung einiger der Zahlen Wert Investoren verwenden als grobe Führer für die Kommissionierung Aktien. Denken Sie daran, dass es sich hierbei um Richtlinien handelt, nicht um harte und schnelle Regeln: Der Aktienkurs sollte nicht mehr als zwei Drittel des intrinsischen Wertes betragen.13 Betrachten Sie Unternehmen mit PE-Quoten bei den niedrigsten 10 aller Beteiligungspapiere Weniger als ein. Der Aktienkurs sollte nicht mehr als der materielle Buchwert sein.13 Es sollte keine Verschuldung mehr geben als das Eigenkapital (dh das DE-Verhältnis lt 1) .13 Die kurzfristigen Vermögenswerte sollten zwei mal kurzfristige Verbindlichkeiten sein.13 Dividendenrendite mindestens Zwei Drittel der langfristigen Anleiherenditen der AAA. Das Ergebniswachstum sollte in den letzten 10 Jahren mindestens 7 pro Jahr betragen. 13 Das PE - und PEG-Verhältnis Im Gegensatz zum populären Glauben geht es nicht nur darum, in niedrige PE-Aktien zu investieren. Es ist nur, dass Aktien, die unterbewertet werden oft diese Unterbewertung durch eine niedrige PE-Verhältnis, die einfach einen Weg, um Unternehmen in der gleichen Branche zu vergleichen. Zum Beispiel, wenn die durchschnittliche PE der Technologie-Consulting-Industrie 20 ist, sollte ein Unternehmen, das Handel in dieser Branche bei 15-mal-Einnahmen klingt einige Glocken in den Köpfen der Wert-Investoren. Eine weitere beliebte Metrik für die Bewertung eines Unternehmens intrinsischen Wert ist das PEG-Verhältnis, berechnet als Aktien PE Verhältnis geteilt durch seine projizierte Jahresüberschuss Wachstumsrate. Mit anderen Worten, das Verhältnis misst, wie billig die Aktie unter Berücksichtigung ihres Ertragswachstums ist. Wenn das Unternehmen PEG-Verhältnis weniger als eins ist, gilt es als unterbewertet. Verengung Es noch weiter Eine bekannte und akzeptierte Methode der Kommissionierung Wertbestände ist die net-net-Methode. Diese Methode besagt, dass, falls ein Unternehmen zu zwei Dritteln seines Umlaufvermögens gehandelt wird, kein anderer Wert erforderlich ist. Die Begründung hierfür ist einfach: Wenn ein Unternehmen auf dieser Ebene handelt, erhält der Käufer im Wesentlichen alle permanenten Vermögenswerte des Unternehmens (einschließlich Immobilien, Ausrüstung, etc.) und die Unternehmen immaterielle Vermögenswerte (vor allem Goodwill in den meisten Fällen) für Kostenlos Leider sind die Unternehmen, die diesen niedrigen Handel sind wenige und weit zwischen. Die Marge der Sicherheit Eine Diskussion der Value Investing wäre nicht vollständig, ohne die Verwendung einer Sicherheitsmarge, eine Technik, die einfach, aber sehr effektiv ist. Betrachten wir ein reales Beispiel für einen Sicherheitsspielraum. Sagen Sie youre Planung einer Pyrotechnik-Show, die Flammen und Explosionen gehören. Sie haben mit einem hohen Maß an Sicherheit abgeschlossen, dass es völlig sicher zu 100 Fuß vom Zentrum der Explosionen stehen. Aber um absolut sicher zu sein, dass niemand verletzt wird, implementieren Sie eine Sicherheitsreserve, indem Sie Barrieren von 125 Fuß von den Explosionen aufstellen. Diese Verwendung einer Sicherheitsreserve funktioniert ähnlich bei Value Investing. Es ist einfach die Praxis, Raum für Fehler in Ihren Berechnungen von intrinsischen Wert. Ein Wertinvestor kann zuversichtlich sein, dass ein Unternehmen einen inneren Wert von 30 pro Aktie hat. Aber für den Fall, dass seine oder ihre Berechnungen ein wenig zu optimistisch sind, schafft er eine Sicherheitsgrenze, indem er die 26 pro Aktie in ihrer Szenarioanalyse verwendet. Der Investor kann feststellen, dass das Unternehmen bei 15 Jahren noch eine attraktive Investition ist, oder er feststellen kann, dass mit 24 Jahren das Unternehmen nicht attraktiv genug ist. Wenn der Wert der Bestände niedriger als der Anleger geschätzt wird, würde die Sicherheitsreserve verhindern, dass dieser Investor zu viel bezahlt für die Aktie. Schlussfolgerung Wert Investing ist nicht so sexy wie einige andere Arten von Investitionen es beruht auf einem strengen Screening-Prozess. Aber nur daran erinnern, theres nichts langweilig über Outperforming der SampP von 13 über eine 40-Jahres-Span Stock-Picking-Strategien: Growth Investing

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Online Forex Trading Ressourcen 02032017 - 01:20 AM (RTTNews) Sitzung o. Vollständige Storygtgt 02032017 - 00:59 AM (RTTNews) (RTTNews) - Die japanischen Yen zog sich von einem frühen Hochs gegen die anderen großen Währungen in t. (RTTNews) (RTTNews) (RTTNews) - Der australische Dollar erholte sich von den jüngsten Tiefstständen gegen die anderen großen Währungen in Full Storygtgt 02022017 - 00:44 AM (RTTNews) Gemischte Leistung gegen seine großen Rivalen Donnerstag nachmittag. Vollständige Storygtgt 02022017 - 08:34 AM (RTTNews) (RTTNews) - Die US-wöchentlichen arbeitslosen Ansprüche für die Woche am 28. Januar endete am 8.30 Uhr ET Th. Vollständige Storygtgt 02022017 - 08:25 AM (RTTNews) (RTTNews) - Die US-wöchentlichen arbeitslosen Ansprüche für die Woche zum 28. Januar beendet ist um 8:30 Uhr ET Donnerstag. Vollständige Storygtgt 02022017 - 07:08 AM (RTTNews) (RTTNews) - Wie erwartet, die Bank of England behalten Basisrate bei 0,25 Prozent und seine gesamte asse. Vollständige Storygtgt 02022017 - 06:56 AM (RTTNews) (RTTNews) - Die Bank of England wird ihre Zinsentscheidung bekannt geben um 7.00 Uhr ET Donnerstag. E. Volles StorygtgtNetwork, in dem aktive Händler Exchange-Ideen maximieren, um Profit zu maximieren Gold fungiert ziemlich bullish im täglichen und wöchentlichen jetzt und wir haben verschiedene Signale in höheren Zeitrahmen außerdem. Potenzielle Upside ist signifikant, aber wir müssen sehen, ein paar Dinge passieren als nächstes. Der unmittelbarste zerbricht über dem Widerstand 1241.65 und hält dort. Nachdem wir das tun, müssen wir nach oben. Preis erreicht Senkou B Linie und wir müssen bereit sein, Trades auf der Grundlage der folgenden Signale zu öffnen. Wenn Preisunterbrechungen Senkou B und ADX Linie über 20 bewegt, haben wir39ll ein Kaufsignal. Der Eintrittspegel liegt oberhalb des Signalkerns. Platzieren Sie Anschlagaufträge unterhalb der Schwingenunterseite und benutzen Sie hinteren Anschlag für Ausgang. 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Prop Trading Restrictive Trading ist ein Begriff, der als Teil der Verbindung einer Bank oder einer anderen Budgetstiftung genutzt wird, in der die Bank oder die monetäre Organisation an Handelsbeständen, Schicksalen, Alternativen, Posten, Münzen ampamp anderen Nebeninstrumenten mit seinem Geldampelmoton teilnehmen Aufzeichnung. In der Regel Banken ampamp anderen Geld verbundenen Organisationen sind mit duldenden Geschäften von Kunden ampamp beschäftigt, die das gleiche mit einer höheren Rate, um ein Gehalt gleich Premium-Differenz-Differenzen zu gewinnen. Darüber hinaus haben die Investmentbanken einen bedeutenden Anteil an der Geldbeschaffung für ihre Kunden übernommen. Spekulationen Banken nehmen ebenfalls eine enorme Rolle bei der Unterstützung ihrer Kunden zu entdecken, die Käufer für Aktienprobleme Forex Trading Forex Trading oder häufiger als FX-Handel bekannt ist weltweit als Handelswährungen anerkannt. In Bezug auf das Volumen ist der Devisenhandel der mit Abstand größte Markt der Welt. Forex-Handel ist weitgehend unreguliert, dass es keine zentrale Börse für den Handel gibt. Es gibt viele Teilnehmerstufen, darunter große Investmentbanken, Hedgefonds bis hin zu Einzelhändlern. Das geschätzte Transaktionsvolumen im Devisenmarkt beträgt mehr als 4 Billionen pro Tag. Forex-Handel ist weitgehend von Zinssätzen, Wirtschaftswachstum der einzelnen Länder sowie geopolitics, Handelsströme und Kapitalströme und Fusionen und Übernahmen betroffen. Ein höherer Zinssatz ergibt in der Regel eine stärkere Währung und eine höhere Inflation resultiert in einer schwächeren Währung. Im Forex-Handel wird der Dollar als die Benchmark-Währung betrachtet. Schritt 2: Vereinbarung Die Partnerschaftsvereinbarung pdf-Datei wird unten für Ihre Überprüfung zur Verfügung gestellt. Die erfolgsbezogene Vergütung wird auf Basis einer 50-Performance auf der monatlichen Netto-kumulierten Gewinne berechnet. Das Abkommen ist für internationale Kandidaten ausgelegt, die bereit sind, online zu handeln. Alle erfolgreichen Kandidaten erhalten eine Einverständniserklärung mit einer Laufzeit von einem Jahr (vorbehaltlich der in der Partnerschaftsvereinbarung festgelegten Leistungs - und Geldmanagementregeln). Die normale Arbeitszeit unseres Handelsraumes ist von 09:00 Uhr bis 19:00 Uhr (EET Osteuropäische Zeit). Partnerschaftsvereinbarung Schritt 3: Chance für AdvancementReward Scheme Alle Prop Händler beginnen mit einem 50.000 YESFX Trading Account. YESFX Prop Trading Prämiensystem ist in 3 Schritte unterteilt, die unten detailliert sind: Schritt 1: Konto Wert 50.000 Euro Minimum Position Größe je TradeForex Trading Jobs Ich suche einen professionellen Französisch Übersetzer, unsere aktuelle englische Website ins Französische zu übersetzen. Ich habe auch Bildungsmaterial im Zusammenhang mit der Forex-Industrie, die auch übersetzt werden müsste. 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Tick Daten Trading System

Der Multiple TimeFrame Tick Advantage Die Fähigkeit, Ihre Lieblings-Indikator in verschiedenen Zeitrahmen auf dem gleichen Diagramm verfolgen ist ein großer Vorteil für den Händler Tick Charts haben besondere Eigenschaften in ihrem eigenen Recht, aber in der Lage, mehrere Zeitrahmen von Daten zu demselben hinzuzufügen Chart ist sogar noch besser. Sie haben jetzt diese Fähigkeit mit dieser neuen Suite von Tick Trading Tools für TradeStation angeboten. Tick-Tool-Suite Übersicht Seit über 18 Jahren habe ich Händler sprechen über die Vorteile der Verwendung mehrerer Zeitrahmen zu handeln. Es ist eines der wichtigsten Merkmale im Arsenal der erfolgreichen Händler, weil Sie flexibel sein und an Volatilität anpassen müssen. Ein 100-Stop-Verlust könnte gut funktionieren in einer schwachen Volatilität und völlig unzureichend 10 Minuten später, wenn die Volatilität spikes up. Händler träumten von der Verwendung von Diagrammen, die automatisch das Barintervall basierend auf Volatilität anpassten. Ihre Träume wurden mit Tick-Charts beantwortet. Ein Häkchen ist ein Handel jeder Größe Volumen. Ein Tick-Diagramm wird aus Stäben mit der gleichen Anzahl von Zecken gebildet. Wenn Märkte langsam sind, bilden sich die Balken langsam, und wenn die Aktivität aufnimmt, können sich die Balken sehr schnell bilden. Dadurch können die Indikatoren je nach Aktivität aktualisiert werden. Wenn es die ganze Nacht für eine Tick-Bar zu bilden, dann die Indikator nur einmal aktualisiert, aber wenn Sie 200 Tick-Bars in einer Minute erhalten, werden die Indikatoren 200-mal zu aktualisieren. Dies ist genau das, was Händler brauchen, um auf unterschiedliche Volatilität Bedingungen schnell und effizient anzupassen. Allerdings gab es immer eine Strafe mit TradeStation, wenn Sie Tick Bars verwendet. Sie waren nicht erlaubt, mehrere Zeitrahmen auf dem gleichen Diagramm zu verwenden. Anspruchsvolle Händler haben seit Jahren mehrere Zeitrahmen verwendet. Der längere Zeitrahmen wird verwendet, um eine Trendrichtung zu berechnen, und der kürzere wird verwendet, um einen Handelseintrag und - ausgänge auszulösen. So waren die Händler dann in einem Dilemma, denn wenn sie Tick Bars verwendet, verloren sie die Fähigkeit, einen Trend (oder etwas anderes) auf einem höheren Zeitrahmen zu berechnen. Die Tick Tool Trader Suite löst das Problem, indem es Händlern erlaubt, mehrere Zeitrahmen in einem Tick-Diagramm zu plotten. Der Trick besteht darin, einige erweiterte Programmierfunktionen in TradeStation zu verwenden, um die höheren Zeitrahmen-Tick-Balken aus den Balken, die in dem Diagramm aufgetragen sind, synthetisch zu berechnen. Dies muss jedoch für jeden Indikator getan werden, den Sie plotten möchten. Keine anderen Daten erforderlich sind keine DLLs und keine globalen Variablen. Die Suite ist ein Paket von gemeinsamen Indikatoren und Funktionen, die nur auf Tick-Charts angewendet werden können. Jeder Indikator hat ein TickBarMultiple, das das höhere Zeitrahmen-Intervall angibt, das Sie verwenden möchten. Wenn Sie ein 500-Tick-Balkendiagramm verwenden und der Eingang auf 10 gesetzt ist, zeichnet der Indikator das 5000-Tick-Bar-Intervall. Wenn Sie den Wert auf 5 setzen, zeichnet die Anzeige auf der Grundlage des Intervalls von 2500 Balken. Sie können die gleichen oder verschiedene Indikatoren auf dem gleichen Diagramm ausgeführt werden, alle mit verschiedenen Tick Bar Multiples, wenn Sie es wünschen. Es gibt fast keine Beschränkung für dieses andere als die Grenzen der TradeStation Diagrammfähigkeit. Endlich können Händler mehrfache Zeitrahmenfähigkeit unter Verwendung der Tickdiagramme haben und so können Sie. Wenn Sie noch nicht über den Vorteil, den Sie mit der Suite haben, überzeugt haben, laden Sie die kostenlose Gebrauchsanleitung herunter und sehen Sie Beispiele für den Handel mit diesem Paket. - William Brower, CTA Warum Tick-Charts Tick-Charts haben deutliche Vorteile gegenüber Zeitdiagrammen. Um zusammenzufassen, bitte überprüfen Sie diese Unterschiede: Tick-Charts sind nicht gestört mit Lücken im Handel. Häufig können die Lücken Ihre Indikatoren weg vom Kurs werfen und verursachen eine Diskontinuität im Fluss des Diagrammdarstellers. Tick ​​Charts enthalten sowohl Zeit als auch Preis in ihren Bars. Dies liefert eine komprimiertere konsistente Darstellung der gegenwärtig entstehenden Chartmuster. Diese Zeit-und Preiskombination ermöglicht eine gültigere Anzeige des Impulses, wenn Breakouts auftreten werden, was einen Vorteil gegenüber nur Zeitdiagrammen bietet. Und Tick-Charts ermöglichen eine glattere Darstellung der wichtigsten Indikatoren, die Sie wählen, um in Ihrem Trading-Setups verwenden. Für eine Illustration dieser Punkte, sehen Sie dieses neue Video von Bill Brower zeigt diese Unterschiede durch den Vergleich eines Tick-Diagramm mit einer zeitbasierten Chart-Display. Überblick über diese neuen Mehrfach-TimeFrame-Indikatoren für Tick-Charts Dieser neue Satz von Indikatoren wird als Tick-Suite von Indikatoren bezeichnet. Sie wurden für die TradeStation Software entwickelt. Sie zeigen alle Hauptindikatoren in mehreren Zeitrahmen auf einem Diagramm. Dies gibt Ihnen den deutlichen Vorteil, dass der Handel mit der Wirtschaft der Geographie auf Ihrem Trading-Bildschirm zusammen mit der vollen Macht der Tick Charts Hier sind die Indikatoren in der Suite: ADXDMI Durchschnittliche Reichweite Durchschnittliche True Range Bollinger Bands Commodity Channel Index HHLL Channel Chande Momentum-Oszillator Blau Ergodischer Keltner-Kanal Linearer Reg-Kurve Momentum Einfacher Moving Average On-Balance-Volumen OBV Momentum Pivots Swing Hohe und niedrige Änderungsgeschwindigkeit Relative Stärke Index (RSI) Parabolisch Stochastisch Langsame D (einfach Glättung) Standardabweichung X Durchschnittlicher MACD Positiver Volumenindex Linear Regression Slope Adaptive Moving Durchschn. Rumpf Bewegte Durchschn. Gewichteter Bewegungsdurchschnitt. Stochastische DMI Triple XAverage LogPrice Diese Werkzeuge sind alle entwickelt, um auf einem Diagramm in mehreren Zeitrahmen Ihrer Wahl Funktion können Sie auch mehrere Indikatoren als auch. Ein hervorstechendes Merkmal ist, wie einfach diese Werkzeuge in einer einfachen Schlüsselfunktion zu installieren sind Um eine Illustration von, wie sie auf dem Diagramm arbeiten sehen, sehen Sie dieses Video: Erstellen Sie Ihre Lieblings-Trading-Strategie rund um diese mehrfachen Frames professionelle Händler fast immer mehrmals verwenden Rahmen für den Handel. Der längere Zeitrahmen wird verwendet, um den Trend zu etablieren, während Regeln zum Auslösen von Trades basierend auf kürzeren Zeitrahmen berechnet werden. Während Tradestation Multi-Daten-Minuten-basierte Charts, Multi-Daten-Tick-Charts waren nicht erlaubt. Die Vorteile von Multi-Daten-Charts wurden bei der Verwendung von Tick-Charts verloren, und wenn Sie minutenbasierte Charts verwendet haben, haben Sie alle Vorteile von Tick-Charts verloren. Jetzt gibt es eine Lösung. Die Suite ermöglicht es Ihnen, mehrere Zeitrahmen-Diagramme in einem Tick-Diagramm zu generieren Jetzt können Sie kombinieren den mächtigen Vorteil der Verwendung eines höheren Zeitrahmens mit der Reaktionsfähigkeit, Agilität und Glätte von kürzeren Zeitrahmen in Tick-Charts Beispiele dafür, wie dies für Sie arbeiten kann , Stellt Bill Brower nun Musterbeispiele für spezifische Handelskonfigurationen vor, die einige der Indikatoren in mehreren Zeitrahmen nutzen. Sehen Sie sich das Video unten an. Wer ist William Brower William Brower, CTA, ist ein TradeStation-Experte in Design und Entwicklung von Handelssystemen. Er versteht die Bedürfnisse der Händler und bietet Lösungen in der TradeStation. Er spezialisiert sich auf benutzerdefinierte Easylanguage-Programmierservices für TradeStation-Clients. Vieles davon beinhaltet die Schulung der Benutzer über die Nutzung und Einschränkungen der Software. Dazu gehört auch eine telefonisch geführte Schulung zum Maximieren der Nutzung der Software. Im Auftrag einer globalen Kundschaft hat er Vollzeit-Training und Programmierung Support-Services für die TradeStation Gemeinschaft seit 1992 zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus hat er Programmstrategien für Rohstoff-Futures, Aktien, Optionen und Forex einschließlich Trend nach, Hochfrequenz, Verbreitung programmiert Handel, Marktneutralität, Mustererkennung und verschiedene andere Arten von Handelssystemen. Er unterstützt auch Kunden bei der Bewertung und Analyse der Chancen-Risiko-Merkmale ihrer Handelsstrategien und vollständigen Portfolios. Zudem entwickelte und vermarktet er Software zur Risikokontrolle und Portfolio-Rebalancing und verwaltet derzeit ein kleines Portfolio globaler Futures-Kontrakte. Er begann 1992 mit der Arbeit mit der TradeStation Software. Von Januar 1994 bis Dezember 1999 veröffentlichte er TS Express, ein zweimonatliches Journal für informierte Nutzer der TradeStation, das ein Forum für Handelsforschung im Zusammenhang mit Risikokontrolle, Handelsmethoden, Kurzfristige versus langfristige Strategien, Handelsauswahl, Eingangsfilterung, volatilitätsbasierter Handel, Positionsbearbeitung und Event-Trading für Futures, Optionen, Aktien und Forex-Märkte. TradeStation Securities (ehemals Omega Research) entschied sich für ihn, sein EasyLanguage Kolumnist und Contributing Editor für ihr vierteljährliches Journal zu sein. Er war ein häufiger Redner bei den Futures und OmegaWorld Konferenzen und erschien auf CNBC mit John Murphy. Er hat Artikel für TASC und Futures Zeitschriften geschrieben. Herr Brower hat zwei Bücher geschrieben und veröffentlicht, wie Entwerfen und Aufbau von Handelssystemen und lernen Easylanguage. Er war der erste, der kommerzielle Software entwickelte und anbietet, um Monte Carlo Simulation für ein Portfolio unter Verwendung von Belohnungsrisikoanalysen durchzuführen, die speziell auf die Bedürfnisse von TradeStation versierte Hedgefonds und Händler zugeschnitten sind. Herr Brower wohnt derzeit in Connecticut, wo er von seinem Haus aus arbeitet, das Vollzeit-Trading - und Programmierberatung für eine weltweite Klientel zur Verfügung stellt. Herr Brower hält Abschlüsse in Elektrotechnik und MBA, Finance. Was andere über William Brower zu sagen haben: Ich benutze und schreibe Systeme für TradeStation seit dem ersten Tag (Ich habe Block Nr. 1) Wenn ich Hilfe beim Code brauche, gibt es nur zwei Menschen, die ich anrufe: Mark Mills bei TradeStation oder William Brower bei InsideEdgeSystems quotYour Modul eins ist ausgezeichnet. So sehr viel Neues, darüber nachzudenken und wie man verschiedene Handelsstrategien zu entwickeln. Ihr Tool Trader Strategien PDF ist sehr gut, aber bitte halten Sie mich informiert, wenn Sie entwickeln oder fügen Sie neue Ideen. quot Offenlegung in Bezug auf das Risiko des Handels Hinweis: Alle Verkäufe endgültig und mit dem Verständnis, dass Sie gelesen haben und verstehen die folgende Offenlegung in Bezug auf die Risiken des Handels. Bitte lesen Sie sorgfältig vor dem Kauf eines meiner Werkzeuge oder Systeme. Haftungsausschluss In Bezug auf die Illustrationen in und / oder Simulation Reports: Haftungsausschluss in Bezug auf die vielen Abbildungen von Systemen und Leistung: Ergebnisse in dieser Publikation: Es besteht ein erhebliches Verlustrisiko im Futures-Handel. Die Verwendung von Stop-Aufträgen garantiert keine begrenzten Verluste. Hypothetische oder simulierte Leistungsergebnisse haben gewisse innere Beschränkungen. Im Gegensatz zu einem tatsächlichen Performance-Datensatz, simulierte Ergebnisse nicht repräsentieren tatsächlichen Handel. Da die Geschäfte nicht tatsächlich durchgeführt worden sind, können die Ergebnisse unter Umständen die Auswirkungen von bestimmten Marktfaktoren, wie etwa einen Mangel an Liquidität, unterkompensiert haben. Simulierte Handelsprogramme im Allgemeinen unterliegen auch der Tatsache, dass sie mit dem Nutzen der Nachsicht konzipiert sind. Es wird nicht vertreten, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste erzielen wird oder wahrscheinlich ist. Die oben genannten Leistungszusammenfassungen werden bereitgestellt, um die Personen, die diese Werkzeuge berücksichtigen, zu informieren. Die dargestellte Performance geht davon aus, dass ein Vertrag des Wertpapierhandels und 0 Round Turn für Brokerage Provision und 0 pro Vertrag für Slippage. Mr. Brower verwaltet keine Konten für Kunden und hatte niemals Vollmacht über Konten, die diese Systeme handeln. Herr Brower berät oder bittet niemanden, in diesem Artikel einen Indikator, ein Werkzeug oder ein System zu handeln oder zu verwenden. Dies sind pädagogische Beispiele für die Kunst des Systems Schreiben und Entwicklung, die er mit Ihnen teilen will. Diese Informationen sind nicht als Angebot zum Kauf oder Verkauf von Futures auszulegen. Es handelt sich hierbei nicht um eine vollständige Darstellung aller materiellen Fakten, die sich auf Futures beziehen. Wir bedanken uns für die TradeStation, Securities, Inc., um die oben genannten Ergebnisse von TradeStation Software zu reproduzieren. TradeStation Securities, Inc ist in keiner Weise damit verbunden oder verantwortlich für diese Ergebnisse. Forex Tick-Daten Nachfolgend ist eine nicht exklusive Liste unserer historischen Forex-Tick-Daten zum Kauf verfügbar. Wenn Sie nicht sehen, Ihre gewünschte Forex-Daten-Produkt kontaktieren Sie uns bitte. Wir können alle Forex-Tick-Daten oder andere Finanzinstrumente, um die Bedürfnisse unserer Kunden ohne zusätzliche Kosten für Sie durch unsere Datenbank-Anbieter zu erhalten. Sie können auf jeden Datentyp unten für weitere Informationen klicken. Forex Tick Data Globale Forex-Tickdaten, Intraday-Forex-Daten und tägliche Forex-Datenbestände an so vielen wie 115 Spot-Währungspaaren. Futures Data Globale Tick-, Intraday - und Tagesdatenbanken, die auf den Handel mit globalen Futures-Instrumenten zurückgreifen. Börsendaten Globale Tick-, Intraday - oder tägliche Marktdaten aller globalen Wertpapiere von internationalen internationalen Börsen. - NEU - Free Trial - Globale Aktien, Futures und Devisen historische EOD-Daten und Update-Service. Klicken Sie hier. Tick Trading Systems für MetaTrader Registriert seit Sep 2007 Status: Mitglied 246 Beiträge Ich habe mit Tick Handel einige Zeit mit großem Erfolg, aber leider mit NinjaTrader jetzt nicht zulassen, dass keine freien Tick-Daten zugreifen, musste ich für eine Alternative zu suchen. Ich konnte einen Weg finden, MetaTrader als Tick-Diagramm zu benutzen, genau wie ich es mit NinjaTrader gemacht habe. Ich hoffe, dass dieser Thread wird die Möglichkeit, Tick Handelssysteme für die Gemeinschaft zu öffnen. Bitte posten Sie alle Vorlagen oder Zecken, die Sie mit Erfolg haben. Zu Beginn werde ich teilen, wie Sie Ihre Metatrader-Diagramm in ein Tick-Diagramm zu konvertieren. 1. Öffnen Sie eine 1 Minute nackte Karte. 2. Kontrollieren Sie, ob die Kontrollkästchen zum Starten der Protokollierung unten stehen sollen. 4. Sobald die Protokollierung gestartet ist, setzen Sie das Kennzeichen PostTickData in das Fenster, das Sie mit dem LogTickdata-Kennzeichen erstellt haben. 5. Wenn Sie das PostTickData-Kennzeichen löschen, müssen Sie die Nummer von 5 ändern, andernfalls ist die Standardeinstellung 5 Zecken. (Ich mag mit 133 Tick-Charts) 6. Jetzt gehen Sie zu Ihrem Offline-Charts und finden Sie das Tick-Diagramm, das Sie gerade erstellt haben. Einfach doppelklicken Sie darauf und Sie haben Ihre neue Karte. Sie können jetzt fast jede Vorlage auf sie und experimentieren von dort aus. Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken)